Comercio de Bitcoin: examinar frecuencias más altas con mercados nacientes no siempre rentables

Antes de la reducción de la recompensa del tercer bloque, un aspecto clave de BitcoinEl mercado de s era de alta volatilidad. Apenas un día antes del evento de corte de suministro, el precio cayó al nivel de $ 8,100 antes de recuperarse y consolidarse cerca de la marca de $ 9,000. Sin embargo, si los operadores se hubieran posicionado con una buena estrategia, podrían haber generado ganancias aún más descomunales.

Además, es mucho más rentable desarrollar estrategias a diario, en lugar de hacerlo a diario. Esta fue la conclusión de un reciente estudiar titulado "Análisis técnico en el mercado de Bitcoin: ¿Oportunidades de negociación o" trampa "de los inversores?

Después de examinar la competencia de usar las reglas de negociación intradía y diaria en el Bitcoin En las series de precios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 20 de agosto de 2019, se descubrió que la estrategia más rentable, con respecto al comercio intradía, es la estrategia de comprar y mantener. Por otro lado, para el comercio diario, es más rentable aplicar estrategias de seguimiento de tendencias, como las Bandas de Bollinger y los promedios móviles simples, que simplemente mantener pasivamente el activo hasta el final del período.

AMBCrypto tenía previamente reportado que si bien el intervalo más común para las órdenes de compra recurrentes es semanal, también ha habido casos en los que un número cada vez mayor de clientes configura compras periódicas en intervalos diarios. Esto incluso fue notado por el COO y cofundador de River Financial, Andrew Benson. Sin embargo, existe el riesgo de probabilidades increíblemente altas de falla.

Sin embargo, el documento mencionado señaló que los resultados son impulsados ​​por el ruido presente en los datos de alta frecuencia. Básicamente, esto genera muchas señales comerciales que emergen como no rentables. Además agregó,

“En resumen, los comerciantes deben prestar atención a la frecuencia de los datos con los que trabajan. En particular, no siempre es más rentable buscar frecuencias más altas con mercados incipientes como el de la criptomoneda, ya que las señales de negociación pueden ser engañosas y generar intercambios no rentables ".

Mientras tanto, el comercio de alta frecuencia [HFT] ha sido una práctica controvertida en los mercados tradicionales durante mucho tiempo. Y tampoco tardó mucho en infiltrarse en la industria de la criptografía.

¿Por qué siguen siendo populares? Es simplemente porque las empresas HFT utilizan sofisticados programas informáticos para ejecutar miles de operaciones en un segundo y obtener grandes ganancias. Además de intercambiar bots, intercambios como Huobi, Geminis, y ErisX ahora han dado la bienvenida a la "colocación" en el nicho de cifrado.

Hace poco más de una década de existencia, el cripto-El mercado tiene un largo camino por recorrer en términos de ponerse al día con el mundo financiero tradicional. A pesar de la creciente participación institucional en el espacio de Bitcoin, aún se cuestiona la necesidad de la introducción de la colocación por parte de las empresas HFT.